Это индекс Financial Select Sector. Торгуется на NYSE.

В него включены акциий компаний из финансового сектора, т.е. банки, инвест фонды и т.д.

Примерный состав индекса



То есть нужен доступ на NYSE для торговли. Если его нет, то искать CFD на индекс в обычных ДЦ, как в случае с обычными акциями.

Но если ожидается падение рынка, то чтобы повторить за этим покупателем путов, можно самому зашортитися по CFD на разные акции у любого брокера. Если рынок упадет как в 2008 году, то все акции и CFD на них тоже будут лететь вниз.

 

ну расчеты да… тут уже нахрапом не взять мне

1) Экспортируем историю инструментов в виде csv

2) Делаем расчеты с помощью Экселя, получаем индекс

3) следим чтобы на выходе получился файл csv, и данные занесены в таком же формате, как при экспорте из МТ

4) Заходим в меню МТ «Сервис — Архив Котировок — Импорт» и импортируем получившийся csv

Вопрос хороший… Вроде биржа сама давала с 99-го года. Но если есть история по инструментам, входящим в индекс, то можно остальную историю рассчитать.

с 1973-го года. В топике есть эта инфа  

Да ничем практически. USDX — это общее обозначение индекса доллара, так сказать расчетный индекс для теоретических объяснений. DXY — это уже конкретный фьючерс, который торгуется на бирже NYBOT и вычисляется по формуле USDX, но на него действуют и фьючерсные законы типа зависимости курса от срока истечения контракта. На деле разницу можно считать несущественной.

Да, это минус. Но не еще один (локовые стратегии должны переделываться на безлоки для вашей же пользы, это мы уже обсудили), а лишь небольшая плата за возможность использования МТ на биржевых инструментах — более важный плюс.
Решается открытием разных счетов для разных стратегий, что не так сложно и даже способствует лучшему контролю.

Это как положительные эффекты от вредных привычек. Скажем, курение снижает аппетит, а значит у курящих реже наблюдается ожирение. Еще курильщики практически защищены от болезни Паркинсона.
Но это не означает, что надо курить или что не надо бросать курить, пока еще есть возможность  

То, что я предлагаю, это:

1) ведет к экономии спреда, и этим надо заняться уже на МТ4
потому что спред — не пустой звук. См. metatrader.opentraders.ru/2806.html где показано, как мелкий спред фатально влияет на прибыль даже в среднесрочных стратегиях

2) я предлагаю рациональный подход, тогда как использование локов — это практически метод ручного перебора. Да, в жизни тоже так. Когда человек не может использовать технически более сложные средства, например, электроплуг, то он берет в руки лопату и начинает копать, используя свою мускульную энергию. Получается неээфективно, зато более просто, неприхотливо и всем доступно.
Наконец, если бы в жизни ничего не усложняли, то как сказал Форд, «люди бы до сих пор ездили на лошадях»

Локи — это побочный эффект МТ от его первоначальной заточенности под кухонные процессы. Надо привыкать работать по рыночным законам, где нельзя одновременно купить и продать ведро картошки, а потом оставаться зачем-то стоять на рынке.

Но ничего, пару лет, и вы свыкнетесь с этим положением, а потом и привыкните. Переход на новое и ломка вредных привычек всегда даются болезненно и с внутренним сопротивлением.

mik333, мне не надо представлять. Я это прошел давно. Следите за руками

На МТ4
Вы взяли за точку отсчета некую цену. От того, что вы открываете на МТ4 два ордера, ваша позиция не меняется. Далее цена идет в одну из сторон. Вы на МТ4 типа закрываете прибыльную. но при этом закрытая прибыль сьедается убытком — результат на счету в этот момент времени = 0 — 2 х спред. После этого цена возвращается и вы закрываете вторую позицию. Ваш конечный результат = ТП по первому ордеру — 2 х спред

На МТ5
Без локов это выглядит так. Вы НЕ открываетесь в начальной точке, а просто отмечаете ее. Когда цена проходит какое-либо расстояние, то вы открываетесь, и ставите ТП на ту самую отмеченную исходную точку. Результат ваш в этот момент времени = 0 — 1 х спред
Теперь если цена возвращается к исходной точке, то ТП срабатывает, а ваш конечный результат = ТП по ордеру — 1 х спред (выгоднее на один спред, чем с локами)

В обоих случаях, если цена пойдет дальше против позиции, то формируется убыток одинаковый, но в безлоковой стратегии убыток будет меньше на один спред, т.к. сделок совершенно на одну меньше.

Это и называется адаптация локовой стратегии к работе без локов. Перенос ручных манипуляций в логику работу стратегии, когда стратегия следит за уровнями без открытия бесполезных сделок (а значит и без лишних спредов).

На деле почти любую стратегию и любой советник можно переделать под условия МТ5. Локи ставятся в уме — это часть стратегии просто, условия для открытия реальных сделок и все.

Но если совсем ни в какую, то можно искать выход через настоящий хедж в зависимых инструментах (но там двойной спред будет) — www.opentraders.ru/downloads/200/

Нет, с вами согласится просто любой трейдер для которого привычка важнее реалий (а таких большинство). Биржевой рынок намного более развитый, и вступление в него МТ — это большой плюс.

Поэтому настоящий продвинутый трейдер, заранее понимая, что ему придется рано или поздно переходить на МТ5, предпочтет скорее отвыкать от вредной привычки сейчас и учится сразу работать по-взрослому — по правилам биржевого рынка.

нуу «все нормальные» — это громко сказано  

Требования бирж такие изначально — нельзя одновременно купить и продать ведро картошки и при этом продолжать находится в позиции.
Это уже с интернет-трейдингом появились локи.

А хедж делается через связанные инструменты.

В целом да. Но есть нюансы.
Так обстоит дело для краткосрочной торговли на бинарниках. Потому что там есть вполне легальная свобода изменений котировок, с помощью которой будут выбивать вашу ставку, если она представляет угрозу.

Но на средне и долгосрочных бинарах (ставка на исход дня и больше) такие корректировки имеют уже гораздо меньшее значение. Если уж вы поставили, что день должен быть бычий, то выиграете вы в том случае, если он будет бычий. И проиграете, если будет медвежий. А делать из бычьего дня медвежий ради вас не будут и не смогут.
Да и не надо им этого, потому что лудоманов на краткосроке им хватает.

Вы нашли хорошую популистскую жилу — ругать ДЦ  

На самом деле заметка популистская  

Если знать, как появляются прогнозы от ДЦ, то можно понять и реальное положение вещей.

ДЦ и брокеры просто нанимают аналитиков. Это могли быть прежде и независимые аналитики, это могут быть и любые из вас. Им не дают никаких указаний делать неправильные прогнозы. Нет, компании заинтересованы прежде всего, чтобы к ним ходили смотреть аналитику, чтобы было наполнение и чтобы новичкам-клиентам было где смотреть начальные сведения в пределах сайта компании.

А почему тогда прогнозы не отличаются качеством во многих (но не во всех) случаях. Да потому что таков рынок — работа аналитиком в ДЦ нужна в большинстве своем тем, кто сам не зарабатывает на торговле. Поэтому и аналитика соответствующая — из-за самих аналитиков, а не из-за ДЦ. Компании не воспитывают в закрытых школах своих аналитиков и не заставляют их с молоком матери впитывать идею «давать неправильные прогнозы»  . Нет, ДЦ устраивает существующее положение вещей — большинство аналитиков и так не могут вырваться из зоны «50 на 50». Но некоторые при этом научились хорошо маскировать свои прогнозы в обе стороны, давать размытые объяснения. Получается, что вроде аналитика и есть, и что на первый взгляд она не приводит к сливу, но и к заработку она не приводит. И овцы целы, и волки сыты.

А давать специально какие-то там неправильные прогнозы — это слишком топорно и ни разу не эффективно для компании. Так клиентов не удержать. Максимум что можно добиться таким способом — это сливать первоначальные депозиты новичков. Но задача ДЦ — удерживать клиентов как можно дольше, раскручивая на увеличение депозита, а не сливать как можно быстрее первые не самые большие депозиты, выделяемые для опытов.

Речь о жирной наклонной линии? Надо знать, как они у вас строятся — вручню или индикатором. Но компания не может напрямую влиять на отображение любых пользовательских шаблонов.

Посмотрел бай лимиты по отчету выше. Самый близкий к цене, который мог сработать, был 1.29990.

В 13:35 по терминальному времени цена была ближе всего к открытию. Лоу по биду 1.29975
Но байлимиты открываются не по биду, который на графике, а по аску.

Чтобы узнать аск идем в кабинет альпари в тиковую историю и смотрим там какой аск соответствует нашему лоу.



Увы, аск не дошел до вашего лимитника на 1.29990 всего треть пункта.
Но зато я смотрю, у вас там была целая сетка с малым шагом и вышестоящие ваши покупки благополучно открылись.

Давайте разбираться.

Зато, когда начал ставить по-крупнее и выигрывать — началось… исчезли мои линии канала. появились мои старые шаблоны и т.д. и т.п.

Это как? В терминале что-то появилось, чего вы не ставили?

2 ордера закрылись с минусом, когда я их оставлял на Новый год в безубытке и даже с небольшим профитом.

Стопы попали в проскальзывание значит. На Новый Год попадают с этим частенько. Вот на по NordFx с воинственной дамой разговаривал сегодня. У нее то же самое — gessiona.opentraders.ru/4984.html
Перед праздниками рекомендуется закрывать сделки, если у них цели и стопы близко к текущей цене.

Вот последний отчёт с открытыми сделками, если не лень, просмотрите, сравните хай и лоу и ответьте на вопрос — почему не открылись 5 ордеров по 5 центов каждый?

Не вижу отчета  

Но тут ворвался некий скучающий   в короне набок и начал...

… и начал показывать, что ничего не стоит правда, которая выкладывается на одних лишь эмоциях с необоснованными обвинениями