а вот итогом, скорее всего, будет постепенное создание картели супербанков и следующий за этим процесс медленного отмирания более мелких кредитных учреждений.

Это нормальный процесс, который проявляется повсеместно. Укрупнение и создание союзов.

На том же заседании Правительства РФ Минфину страны было дано еще одно поручение: «проработать вопрос об изменении очерёдности исполнения обязательства должника перед кредитором – физическим лицом». Проект закона Минфина предусматривает перемещение Агентства по страхованию вкладов в третью очередь.

Если сейчас вкладчики, имевшие вклады в лишившихся лицензии банках, могут получить свои накопления в сумме до 700 тыс. рублей, в качестве кредиторов первой очереди, то в случае принятия данного законопроекта, вклады свои они не смогут получить «до начала выплат кредиторам с конкурсной массы». Как показывает практика, после удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди, конкурсной массы для кредиторов третей очереди, уже не остается, то есть, фактически, вкладов своих физические лица больше не получат.

Это не что иное, как удобная законодательная поправка, позволяющая защитить активы Агентства по страхованию вкладов от самих вкладчиков, считает аналитик FOREX CLUB. Мало кто из вкладчиков разбирается в нынешнем механизме очередности удовлетворения требований кредиторов, а потому, большая масса физических лиц все еще будет верить в табличку «вклады застрахованы», размещенную в банковских учреждениях.

Вот это не понятно. После первого же банкротства вкладчики не получат свою страховку, СМИ это раздуют до вселенских масштабов. И больше никто в табличку верить не будет.

Но я считаю, что аналитик ФК сделал неправильные выводы. Ну поместят агентство в третью очередь. Так на то оно и страхование, что у агентства свои собственные активы, с которых осуществляются выплаты. страхование вкладов физ. лиц — это святое. Можно уменьшить сумму, увеличить сроки, сузить круг страхуемых учреждений, но не получится перестать выплачивать. Иначе все сразу теряет смысл.

Наличие аттестата ЦРОФР, который выдают всяким пирамидам, не внушает доверия
Но кошелек WM c солидной историей. Значит выводы на ВМ должны были до сих пор нормально производить

Уже появились первые свидетельства, как Финам на срочном рынке в эти дни повышал ГО, из-за чего некоторые счета ушли в минус. Добро пожаловать на биржу

А насчет обновления графика, на второй картинке вы согласны что это выброс? так вот этот график никак не обновляется, тычил я это «Обновление» уже не раз и не два…

Да, это выброс. Но это новый случай, значит исправят котировки они, скорее всего, сегодня в течение дня.
Я помню, здесь кто-то говорил уже про частые выбросы в альфе. Считаю, что их фильтры настроены плохо. Значит с советником, чувствительным к выбросам, там делать нечего.

Во первых, по моему мнению, так это один из инструментов зарабатывания денег дилером прописанный в регламенте,

Вы не смогли довести свою точку зрения до брокера. Потому что доказывать свою правоту надо не обвинениями в обмане, а четко конкретно с приведением алгоритма работы советника в текущей ситуации. Где будет видно, что закрытия не произошло бы без рыночного выброса. Чтобы представитель брокера обратил на вас внимание, нужно уметь быть адвокатом самого себя. Либо обращаться за помощью к тем, кто, возможно, способен вам помочь

И последнее, остальные «выбросы», в другие дни, как были так и остались на графике и на всех таймфреймах.

Это не может быть правдой. Выбросы остаются на графиках, которые не обновлены. Допустим, работаете вы на М15 и не обновляете его. Вот там будут выбросы оставаться. А как только по правой кнопке мышки нажмете на графике «Обновить» график заново загрузится в исправленном виде и выбросов не будет. Также и для любых других ТФ, которые открыты у вас в терминале.
Исключения теоретически возможны: пропущенные выбросы, по которым не было обращений.

Вы сами на какого дилера работаете уважаемый?

На всех сразу, потому что в большинстве своем если у трейдера есть возможность оправдать свой убыток проказами брокера, то он это делает. Мой опыт позволяет мне давать разъяснения. Хотите сидеть без разъяснений и выслушивать только сочувствие от таких же новичков неопытных — сидите, дело ваше.

Из всей этой истории нужно сделать простой вывод: ваш советник не может работать с брокером, у которого часто проходят выбросы. По альфе это не первый случай, значит не работайте с ней. Вот и думайте, на кого же я работаю?   Или может все-таки загляните в профиль, посмотрите дату регистрации, предыдущие посты и поймете, что помогаю я прежде всего самим трейдерам. Не опускайтесь до уровня всяких подставных аккаунтов ДЦ, которые ничего не могут, кроме как обвинять в «работе на конкурента» (вы и не представляете, сколько раз я это слышал от беззащитных оппонентов   )

У альфы бывают выбросы, и у других брокеров бывают выбросы, которые потом отменяются. Это прописано в регламенте. В то же время отменено может быть только срабатывание ордеров по нерыночным котировкам, а отменять влияние этих выбросов на алгоритм работы вашего советника никто не будет.

Учитывая и небольшую сумму, альфа-форекс точно ничего намеренно не делал для слива вашего советника.

Что касается присутствия выброса именно на М15, где работает ваш советник, то тут все легко: отмененные нерыночные выбросы отображаются только на графике, который был открыт в момент выброса. Все остальные ТФ, которые вы позже брали с сервера, загружались уже в исправленном виде. Если бы советник стоял у вас на H1, то, наоборот, вы видели бы выброс там, но на загруженном позже М15 не увидели бы. Поэтому вам и сказали, что обновите график, и выброса не будет на нем.

Global Banking & Finance Review — один из наиболее посещаемых специализированных
интернет-порталов. Его аудиторию составляют президенты банков и других финансовых
учреждений, центробанки и частные лица — всего более 1 млн человек в год из более чем
200 стран!

о да, миллион «президентов банков и центробанков»  

Стало известно, что он задумал.
Создал тему новую тему про его новую «революцию» — tor.opentraders.ru/12255.html

Спорить особо не о чем, факт состоялся

И я о том. Перечитайте весь диалог с момента как вы прицепились к этой фразе.
Все, что вы мне предъявляете (зачем-то) постоянно лишь подтверждает эту фразу. Ни одного слова из этой фразы выкинуть нельзя.

У НЕГО — ДА
ОФИСОВ — ДА
НЕТУ — ДА
ТОЛКОМ — ДА (потому что парочка-то найдется)

Такая вот верная во всем фраза применительно к теме топику. Если вас раздражает тон фразы, скажите об этом, я пойму.
А попытки придраться к сути выглядят беспомощно  

И?

Так это на сайте банка написано, что офисов нет

Т.е. это факт, как я и сказал. Или наличие его на сайте что-то меняет?

вы почитайте, там это как положительный посыл для вкладчика

В данном случае этот факт обернулся падением акций на 40% в свете новости о поправках в законе.

Вы вообще с чем вы спорите? В топике я конкретно сказал: «А это и есть основные каналы работы ТКС-Банка. У него даже офисов нет толком.»

И это в действительности так и есть. Результат на графике.

Это, конечно, да.
Идёте туда?

В мероприятии, которое проводилось при поддержке авторитетного ресурса Forex Magnates, приняли участие и представители Lionstone.

Не видно что-то вас на карте участников — summit.forexmagnates.com/en/London_Summit_Exhibition_map.pdf

Или под каким названием вы участвовали?

Ну новость датирована концом октября, т.е. до возникновения всей этой ситуации.

Я ничего не аргументировал. Это просто факт. Который был нужен для оценки дальнейших перспектив ТКС-банка в случае отмены дистанционного распространения карты.

Вот и результат — tor.opentraders.ru/12066.html  
Что и требовалось доказать

Так значит всё? съехали с вопроса разницы цен на фьючи и активы? А где признание ошибки и слова благодарности за учебу?

Что касается видео… его показывали десятки раз. Это плагин для платформы. Который пишется сторонними разработчиками-брокерами под свои нужды. И тут уже обсуждали не раз. И я объяснял, что да, манипулирование возможно. Это связано с самой внебиржевой сущностью рынка. Так поступают и банки. Но у манипулирования есть границы. И никакие клиенты даже на десятки тысяч баксов не интересны для манипулирования конторам, имеющим десятилетнюю историю. Теоретически возможна коррекция котировок против общей позиции. А индивидуально — нет. Это уже давно в прошлом. Тот же альпари выдает историю тиков в личном кабинете, которую можно сравнить. Если бы ее хоть раз уличили в том, что на одном торговом сервере разные котировки у разных клиентов, поднялся бы такой шум… но этого нет и не будет. Потому что они не идиоты, а компании с репутацией, историей и налаженным бизнесом с огромными объемами.

Кроме того, это видео говорит не против ДЦ, а против того, что платформа предоставляет такие возможности. Даже если опустить то, что это частная разработка плагина, есть, наконец, новая версия МТ5, которая уже одобрена биржами и которую используют банки.

А ряд брокеров дают доступ и к другим платформам, к Currenex и пр.

Про отличия на демо и реале я тут уже в это же топике и писал первым комментом — на демо часто тестируются другие настройки фильтров. Отличия котировок между разными серверами торговыми — это норма. Потому что форекс не имеет единой цены. И работать приходится с потоками о разных поставщиков с разными условиями на разных типах счетов.

… Блин, да это все уже сто раз написано и переписано, но теоретики заговора будут до посинения елозить одно и то же для оправдания своих сливов. Лучше бы сели и почитали, что уже написано до них.

Я привел ссылки на механизм ценообразования. В том числе на википедию. Вы понимаете, что спорите не со мной, а с рыночными механизмами? И как раз вы не привели НИЧЕГО, кроме слов и своих умозаключений. Так кто кому должен доказывать?  

С чего я вообще должен приводить скриншоты на вопросы, которые уже в самой сути содержать ошибки? И эти ошибки показаны в википедии. Сначала докажите, что ошибки у вас нет и цена между фьючем и активом должна быть одинаковой. Я вам дал ссылку на википедию, показывающей вашу ошибку. Ваш ход сейчас, а не мой. Что есть у вас?  

Да вы издеваетесь. Читайте википедию, говорю. Смотрите объективные причины разницы цены на товар и фьюч. Она присутствует почти всегда и зависит в том числе от времени до экспирации. Написано же русским языком: «Обычно, фьючерсные контракты большую часть своего времени торгуются в состоянии контанго.»
И пояснено, что контанго — это когда цена фьюча выше цены актива.

Материалов в сети куча про разницу цен с фьючем. В том числе для инструментов фондового и товарного рынков. Там на этом даже работают автоматические системы.

Вообще не понимаю, какого худенького вы должны просвящаться за мой счет. Почему я должен распинаться, делать скрины на ваши невежственные вопросы и на ваше сказочное представление о работе рынка. При этом вы даже не признаете свои ошибки. За такое обучение вообще-то деньги платят и хотя бы спасибо говорят.

Сами приводите аргументы путные, скрины и что там хотите, если есть желание спорить с кучей материалов, википедией и механизмами ценообразования.

У вас ошибки и предвзятое отношение уже сразу в вопросе. Я ж говорю — просвящайтесь.

1) цена с фьючерсом разнится не только у типа «ДЦ РФ», а у всех брокеров форекс, в том числе забугорных

2) разница цен с фьючем продиктована объективными причинами. И так происходит не только для форекса. Разница между ценой на фьюч и товар есть в большинстве случаев. Тут уже дело даже не в форексе, а в ценообразовании на рынке фьючерсов
Читайте про них — ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8C%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81
Даже помогу найти: «Разница между текущей ценой базового актива и соответствующей фьючерсной ценой называется базисом фьючерсного контракта. Фьючерсный контракт может быть в двух состояниях относительно спотовой цены базового актива. Когда цена фьючерса выше цены базового актива, такое состояние называется контанго. В этом случае базис положительный, участники рынка не ожидают падения цен базового актива. Обычно, фьючерсные контракты большую часть своего времени торгуются в состоянии контанго.
Когда фьючерс торгуется ниже цены базового актива, такое состояние называют бэквордацией. В этом состоянии базис отрицательный, участники рынка ожидают падения цен базового актива.»

3) У форекса есть одна особенность, которая является его даром и его проклятием одновременно.
Он не имеет единого центра. Здесь все и кроется. Сам межбанк не является панацеей. Он тоже признан наиболее труднорегулируемым рынком. Те же болезни что между ДЦ, но на самом высшем уровне. Не даром сейчас против трейдеров банков идут расследования
Читайте опять же kranx.opentraders.ru/11746.html

Начинается…
Просвящайтесь:
pract.opentraders.ru/11563.html
scrolls.opentraders.ru/11582.html